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# CCR / XVA Functional Senior Consultant

- **Company:** UST
- **Location:** Spain (Remote available)
- **Contract:** Permanent contract
- **Skills:** Data Validation, Microsoft SQL Server, SQL Databases, Test Execution Engine, Data Lakes, Data Analytics, Restful APIs, Databricks, Microservices
- **Published:** October 9, 2026
- **Apply:** https://www.tecnoempleo.com/ccr-xva-functional-senior-consultant-ust/sql-sql-server/rf-50bc1823023b63d46a47

## About the Role

Idioma: Inglés B1., Más de 3 años de experiencia en proyectos de CIB Markets, Market Risk, Counterparty Risk o XVA.

 - Experiencia sólida en Counterparty Credit Risk (CCR).
 - Conocimiento avanzado de XVA, especialmente:
 - CVA (Credit Valuation Adjustment).
 - DVA (Debt Valuation Adjustment).
 - Experiencia en SA-CCR.
 - Conocimiento de capital regulatorio por riesgo de crédito.
 - Conocimiento avanzado de productos financieros y estructurados.
 - Experiencia trabajando con equipos de Trading Desk, Riesgos y Quants.
 - Experiencia en:
 - Definición de requisitos funcionales.
 - GAP Analysis.
 - Testing funcional.
 - UAT.
 - Validación y reconciliación de datos.
 - Reporting de riesgos.
 - Conocimientos de SQL para el análisis, consulta y validación de información.
 - Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas., Data Analytics: Avanzado (5-7 años).
 - CVA (Credit Valuation Adjustment): Avanzado (5-7 años).
 - DVA (Debt Valuation Adjustment): Avanzado (5-7 años).
 - SA-CCR: Avanzado (5-7 años).
 - Productos estructurados: Avanzado (5-7 años).
 - Capital regulatorio por riesgo de crédito: Avanzado (5-7 años).
 - SQL Server: Intermedio (3-4 años).

Conocimientos valorables

 - Experiencia con Atoti / ActiveViam.
 - Conocimientos de Data Lake.
 - Experiencia con Databricks.
 - Conocimiento de REST APIs.
 - Experiencia con arquitecturas de microservicios.
 - Experiencia en iniciativas de transformación o modernización de plataformas de riesgo.

## Description

Buscamos un/a CCR / XVA Functional Senior Consultant para incorporarse a nuestro equipo y participar en proyectos estratégicos dentro del área de CIB Market Risk, con foco en Counterparty Credit Risk (CCR), XVA y capital regulatorio por riesgo de crédito.

La persona seleccionada colaborará estrechamente con equipos de Trading Desk, Riesgos, Quants y Tecnología, actuando como enlace entre las áreas de negocio y los equipos técnicos. Participará en la definición de requisitos, evolución de métricas XVA, validación de datos, reporting de riesgos y ejecución de pruebas funcionales.