> Markdown version of [/jobs/ext/4102256-developpeur-c-net-liquidite-finance-de-marche](https://www.wearedevelopers.com/jobs/ext/4102256-developpeur-c-net-liquidite-finance-de-marche). Every page supports `.md` or `Accept: text/markdown`. Links point to the HTML versions so they work for humans too. Agent guide: [/agents.md](https://www.wearedevelopers.com/agents.md). --- # Développeur C# / .NET - Liquidité / Finance de marché - **Company:** I-lead Consulting - **Location:** Paris, France - **Contract:** Permanent contract - **Skills:** .NET Framework, Unit Testing, C Sharp (Programming Language), Continuous Integration, Python (Programming Language), Windows Presentation Foundation, Microsoft SQL Server, NumPy, Nunit, Oracle (Applications), RabbitMQ, Software Engineering, SQL Databases, Data Streaming, Murex, .NET Core, Sybase, Sophis, Git, Pandas, Specflow, Apache Kafka, Web Api - **Published:** October 6, 2026 - **Apply:** https://www.indeed.com/viewjob?jk=2f20e6b0e072cc3f ## About the Role Profil candidat:Compétences techniquesIndispensables : C# / .NET Développement d'applications dans un contexte bancaire ou financier SQL Git Tests unitaires / non-régression Bonne compréhension des problématiques de performance et de fiabilité des calculs Appréciées : .NET Core / .NET 6+ Python, notamment NumPy / Pandas WPF / Web API / REST Oracle / SQL Server / Sybase CI/CD NUnit / SpecFlow RabbitMQ / Kafka ou technologies de messaging Compétences fonctionnelles recherchéesUne expérience sur un ou plusieurs des domaines suivants est fortement appréciée : Liquidité / ALM Risque de taux Pricing de produits financiers Taux / Forex / dérivés VaR / Stress Tests / Expected Shortfall Risque de contrepartie / Collatéral Courbes de taux / Market Data Produits dérivés : Swap, Swaption, Cap/Floor, Futures, Forwards Environnements Front Office / Risk Une expérience sur des progiciels tels que Murex, Summit, Sophis, Orchestrade ou RiskOne serait un plus. ## Description Concevoir et développer des applications et composants en C# / .NET dans un environnement financier. Participer à l?évolution et à la maintenance de moteurs de calcul liés à la liquidité, au risque de taux ou au pricing. Implémenter et intégrer des modèles ou librairies de calcul développés par les équipes Quant. Réaliser les tests unitaires, tests de non-régression et validations fonctionnelles des calculs. Analyser et fiabiliser les écarts entre les résultats des applications et les références métier / Quant. Participer à l?industrialisation des applications et aux mises en production. Travailler sur les flux de données, les traitements batch et les interfaces avec les systèmes de marché. Collaborer avec les équipes métier, Risk, Quant et IT dans un contexte international.