Expert:in Modellvalidierung im Risikomanagement

• Eigenständige Durchführung der unabhängigen jährlichen Validierung aller in der Bank eingesetzten Risiko- und Bewertungsmodelle gemäß Modellkatalog
• Analyse von Modellannahmen, Datenqualität und Modellperformance
• Durchführung statistischer Tests und Backtesting-Verfahren zur Beurteilung der Modellgüte
• Enge Zusammenarbeit mit Modellentwickler:innen und Fachbereichen zur kontinuierlichen Verbesserung der Modelle
• Erstellung aussagekräftiger Berichte für Management und Entscheidungsträger
• Ableitung, Abstimmung und Nachverfolgung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Modellstabilität und Modellqualität
• Bewertung regulatorischer Anforderungen und deren Umsetzung im Rahmen der Modellvalidierung

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Mathematik, Statistik, Wirtschaftsmathematik, Data Science oder vergleichbare quantitative Ausbildung bzw. Berufserfahrung
• Sehr gutes mathematisches und statistisches Verständnis
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bankenumfeld, insbesondere CRR, IFRS 9 und EBA Guidelines
• Erfahrung in der Datenanalyse, Datenaufbereitung und Datenaggregation
• Praktische Kenntnisse in R; weitere Programmiersprachen von Vorteil
• Erfahrung mit statistischen Testverfahren und Backtesting-Methoden
• Strukturierte, analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Modellentwickler:innen und unterschiedlichen Fachbereichen

EUR 55.000,– EUR 75.000,– Das tatsächliche Jahresgehalt richtet sich selbstverständlich nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung. Dieses legen wir gerne gemeinsam in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen fest.

• Flexible Arbeitszeiten

• Öffentliche Verkehrsanbindung
• Professionelles Onboarding
• Gesundheitsförderung

• Vereinbarkeit Beruf & Familie

• Nachhaltiger Arbeitgeber
• Glänzende Karrierechancen
• Vergünstigungen
• Kultur & Werte

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