Quant Developer / (Senior) Business Expert Counterparty Risk Models ivers)

Commerzbank AG

Frankfurt am Main, Germany

29 days ago

Role details

Contract type

Permanent contract

Employment type

Part-time / full-time

Working hours

Regular working hours

Languages

English, German

Experience level

Senior

Frankfurt am Main, Germany

Java

Cloud Computing

Software Design Patterns

Distributed Systems

Hibernate

Latex

Monte Carlo Methods

Object-Oriented Software Development

Open Source Technology

Software Engineering

Multithreading

Spring-boot

Microservices

Als (Senior) Business Expert mit Schwerpunkt auf der quantitativen Entwicklung von Kontrahentenrisikomodellen übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Modellierungsansätze der Commerzbank zur Messung von Gegenparteirisiken.
In dieser Position bist du maßgeblich für die Weiterentwicklung der bankinternen Berechnungsmodelle für Kontrahentenisiken verantwortlich. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf Anwendungsbereichen wie xVA-Trading und der IMM (Internal Model Method).
Deine Kernaufgabe besteht in der Gestaltung und Implementierung von auf Monte-Carlo-Simulationen basierenden Methoden, die für mittel- und langfristige Risikoprognosen genutzt werden. Diese Ansätze kommen unter anderem bei der Ermittlung von RWA (Risk Weighted Assets) und xVA, im Rahmen des ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) sowie für Zwecke der Limitüberwachung zum Einsatz.
Darüber hinaus bietest du fundierte quantitative Expertise und unterstützt Modellnutzer, wie beispielsweise Teams aus dem Risikomanagement und Berichtswesen, bei der Anwendung der Modelle und der Interpretation der Ergebnisse.

Erfolgreich absolviertes Studium einer quantitativen Fachrichtung ((Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder Ingenieurwissenschaften) mit einem Abschluss auf Master oder PhD-Niveau
Umfassende Kenntnisse im Kontrahentenrisikoumfeld
Fundiertes Verständnis der regulatorischen Anforderungen, insbesondere der CRR
Einschlägige Erfahrung in der Entwicklung und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren
Ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der Bewertung von Derivaten
Hervorragende Programmierfähigkeiten (Softwareentwicklung, OOAD, Multithreading, verteilte Systeme, Design Patterns, Microservices, Cloud Computing), mit Fokus auf der Entwicklung quantitativer Modelle mit Java inklusive Open-Source-Frameworks wie Spring Boot und Hibernate
LaTeX-Kenntnisse zur Erstellung technischer Dokumentationen
Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein
Exzellente Kommunikations- und Teamfähigkeit
Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Deutschkenntnisse sind von Vorteil)