Model Developer

Estamos buscando un/a Senior Credit Risk Model Developer con base en MADRID.

Tu objetivo será la construcción de modelos de provisiones bajo normativa IFRS9 y modelos de stress test que cumplan tanto con los requerimientos regulatorios de los ejercicios propuestos por la European Banking Authority (EBA) como para análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales o de gestión, así como de participar en la definición de nuevas metodologías, uso extensivo de datos en entornos big data, técnicas de modelización avanzada, colaborar en la coordinación de un equipo en crecimiento y velar por la integración en la gestión e impacto de dichos modelos.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas., * Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9, adaptando los modelos vigentes a los cambios en el entorno actual, las políticas de gestión de crédito y de recuperaciones.

• Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, análisis sectorial o de gestión.
• Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de las pérdidas.
• Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos de IFRS9.
• Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España.
• Evaluación de impacto y coherencia para alineamiento de modelos IFRS9 con metodologías IRB.
• Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test.
• Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico.
• Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine Learning y algoritmos avanzados.
• Soporte funcional de los temas más relevantes y revisión técnica a otros miembros del equipo/equipos de consultoría.
• Documentación funcional y técnica del proceso de estimación.
• Gestión y resolución de recomendaciones (AI, VI, AE).
• Soporte e interacción con las distintas áreas involucradas y reguladores.
• Reporte de resultados a la alta dirección.

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan., * Experiencia en modelización end to end de parámetros de riesgo IRB/IFRS9/Stress Test.

• Conocimiento en normativa contable y/o prudencial.

Idiomas

• Alto nivel de inglés

Habilidades técnicas (Hard skills)

• Programación en: SAS/R/Python.

Habilidades interpersonales (Soft skills)

• Autonomía y proactividad.
• Capacidad de trabajo en equipo y comunicación para transmitir conocimientos a nuevas incorporaciones.
• Compromiso con los objetivos del equipo.

• Crecimiento sin límites. Impulsamos a nuestros equipos con oportunidades globales y amplias trayectorias de carrera para que puedan llegar más lejos.
• Flexibilidad que funciona. Disfruta de un modelo híbrido de trabajo-algunos días remoto y otros en la oficina con tu equipo-además de horarios flexibles.
• Aprendizaje continuo. Accede a cientos de cursos en nuestras plataformas, incluyendo acceso exclusivo a nuestro espacio global de formación: Santander Open Academy (****************************)
• Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo más un bonus por tus logros, para motivarte a seguir creciendo con nosotros.
• Ventajas financieras. Accede a condiciones bancarias preferentes, tipos de interés especiales en préstamos, seguros de vida y mucho más.