Analista de Modelos de Datos y Métodos

BANCO SANTANDER busca un Analista de Modelos de Datos y Métodos en España, encargado de interpretar normativas y llevar a cabo la implementación de metodologías avanzadas en riesgo de crédito., * Interpretar la normativa vigente para IRB.

• Implementar metodologías de modelos avanzados.
• Definir metodologías para modelos avanzados.
• Participar en las inspecciones regulatorias.
• Elaborar metodologías y documentación para modelos IRB.
• Colaborar continuamente con otras áreas., * Interpretación de la normativa vigente para IRB.
• Implementación de metodologías de modelos avanzados.
• Entendimiento y definición de las metodologías para modelos avanzados.
• Participación en las inspecciones regulatorias.
• Elaboración de las metodologías y documentación para modelos IRB.
• Colaboración continua con otras áreas.

El candidato ideal tiene un grado en Matemáticas o Estadística, mínimo 3 años de experiencia en bancos o consultoras, y habilidades avanzadas en Excel. Se valorará conocimientos en R y SAS., * 3 años de experiencia en el desarrollo de modelos avanzados de riesgo de crédito.

• Experiencia valorable en IRB o IFRS9., Inglés C1 Uso avanzado de Excel y Word Programación en R Programación en SAS, Grado o Licenciatura en Matemáticas y/o Estadística Máster en Banca, Finanzas cuantitativas, Econometría, Big Data, Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional… Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es principal para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género., * 3 años de experiencia en otros bancos o consultoras en el ámbito de desarrollo de modelos avanzados de riesgo de crédito, especialmente valorable IRB o IFRS9.

EDUCACIÓN

• Grado o Licenciatura en Matemáticas y/o Estadística.
• Valorables Máster en Banca, Finanzas cuantitativas, Econometría, Big Data o similares.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Inglés C1.
• Uso avanzado de Excel y Word, Office en general.
• Valorable conocimientos de programación en R y SAS.