QUANT Developer Python - CREDIT RISK 3 mois renouvelable PARIS

La Direction Actuariat, Modélisation des Risques pilote la modélisation et le suivi des portefeuilles associés à ces métiers et classes d’actifs. Au sein de cette direction, le département développe les modèles de pilotage et de risque : provisionnement IFRS 9 et capital économique sur les activités de financement, pilotage des fonds de garantie, etc.

Missions

Implémenter en Python les modèles de portefeuilles de crédit

Optimiser et maintenir la base de code existante

Assurer la coordination avec les administrateurs de l’infrastructure Dataiku

Très bon niveau en Python (indispensable)

Solides bases en modélisation de portefeuilles de crédit, statistiques et probabilités

Pratique de Dataiku et d’AWS

Maîtrise de Git et des bonnes pratiques de versioning

Mission de 3 mois renouvelable.

Pour une mission de 3 mois renouvelable, nous recherchons un Quant Developer Python sur la Modélisation de portefeuilles de crédit

Client & contexte

Notre client, institution financière de place, intervient sur plusieurs métiers : financement court, moyen et long terme en partenariat avec les banques, garantie des concours financiers, financement de l’innovation, investissement en fonds propres, financement des besoins à l’export et assurance export.