Développeur C# / .NET - Liquidité / Finance de marché

Concevoir et développer des applications et composants en C# / .NET dans un environnement financier.

Participer à l?évolution et à la maintenance de moteurs de calcul liés à la liquidité, au risque de taux ou au pricing.

Implémenter et intégrer des modèles ou librairies de calcul développés par les équipes Quant.

Réaliser les tests unitaires, tests de non-régression et validations fonctionnelles des calculs.

Analyser et fiabiliser les écarts entre les résultats des applications et les références métier / Quant.

Participer à l?industrialisation des applications et aux mises en production.

Travailler sur les flux de données, les traitements batch et les interfaces avec les systèmes de marché.

Collaborer avec les équipes métier, Risk, Quant et IT dans un contexte international.

Profil candidat:Compétences techniquesIndispensables : C# / .NET

Développement d’applications dans un contexte bancaire ou financier

SQL

Git

Tests unitaires / non-régression

Bonne compréhension des problématiques de performance et de fiabilité des calculs

Appréciées : .NET Core / .NET 6+

Python, notamment NumPy / Pandas

WPF / Web API / REST

Oracle / SQL Server / Sybase

CI/CD

NUnit / SpecFlow

RabbitMQ / Kafka ou technologies de messaging

Compétences fonctionnelles recherchéesUne expérience sur un ou plusieurs des domaines suivants est fortement appréciée :

Liquidité / ALM

Risque de taux

Pricing de produits financiers

Taux / Forex / dérivés

VaR / Stress Tests / Expected Shortfall

Risque de contrepartie / Collatéral

Courbes de taux / Market Data

Produits dérivés : Swap, Swaption, Cap/Floor, Futures, Forwards

Environnements Front Office / Risk

Une expérience sur des progiciels tels que Murex, Summit, Sophis, Orchestrade ou RiskOne serait un plus.