IT-QUANT Equity (C++) - sénior

Contexte et missions Au sein de l'équipe Financial Libraries , vous participez au développement et à la maintenance d'outils de valorisation de produits financiers complexes, notamment des dérivés actions, intégrés dans le progiciel Sophis ou utilisés de manière indépendante. Vos principales missions seront : Développer et maintenir la bibliothèque « Toolkit de pricing EDA » pour les instruments financiers traités par Equity Markets . Intégrer le code de pricing des dérivés actions dans le système d'information. Investiguer et résoudre les écarts de valorisation ou les problèmes de performance. Analyser et comprendre les besoins des utilisateurs (Quants, Traders, Risk, GM chain, Support Applicatif, Stress Test). Assurer le support de second et troisième niveaux pour les projets en production. Réaliser la maintenance évolutive et l'optimisation des outils existants (pricers, machine learning, Cloud, etc.). Profil recherché : Expérience : Minimum 6 ans dans le domaine Quant / IT

appliqué à la finance de marché. Compétences techniques : Maîtrise avancée de C++ . Expérience confirmée sur le progiciel Sophis / SIMAG . Bonne compréhension des instruments dérivés actions et méthodes de valorisation (EDP, Monte-Carlo, Black-Scholes ). Bonne pratique des architectures logicielles : conception orientée objet, interfaces logicielles, bonnes pratiques de programmation et tests de non-régression. Compétences complémentaires : Capacité à accompagner les équipes Quants dans l'implémentation de modèles financiers et leur intégration dans le SI. Capacité à proposer des architectures innovantes pour optimiser les performances et réduire les risques opérationnels. Niveau d'anglais technique suffisant pour exploiter la documentation et interagir avec des interlocuteurs internationaux. Qualités personnelles : autonomie, rigueur, adaptabilité, sens des responsabilités.