Quant Risk Analyst / Quant Dev (H/F)

Positionnement transverse, au croisement des équipes Risk, Quant et IT, avec une forte exposition aux problématiques métiers et réglementaires.

ResponsabilitésModéliser et représenter des instruments financiers complexes (rates, crédit, dérivés)

Implémenter et analyser les métriques de risques : VaR, stress tests, sensibilités

Contribuer à la compréhension et à la décomposition du P&L des desks de trading

Développer des solutions d?agrégation, de contrôle et de qualité des données de risque

Participer à la cartographie des transactions et des instruments financiers

Traduire les besoins métiers en solutions techniques robustes et industrialisables

Intervenir sur des sujets réglementaires (remédiations, audits, exigences des régulateurs)

Collaborer étroitement avec les équipes Risk, Quant et IT

Environnement techniqueC# / .NET

Python (pandas, data analysis)

SQL, ETL, manipulation de données

Hadoop / écosystème big data

APIs / architectures distribuées

Profil recherchéExpérience significative en risque de marché

Solide compréhension des produits financiers et des modèles de valorisation

Capacité à intervenir à la fois sur des problématiques quantitatives et techniques

Aisance dans la manipulation de données complexes et volumineuses

Capacité à évoluer dans un environnement transverse et exigeant

LanguesAnglais courant indispensable

Atouts de la missionPositionnement hybride quantitatif / technique rare sur le marché

Forte exposition aux enjeux métiers et réglementaires

Interaction directe avec des experts Risk et des équipes de trading

ContexteMission au sein d?une équipe dédiée à l?innovation et à la transformation des dispositifs de gestion des risques de marché, de contrepartie et de liquidité, dans un environnement bancaire international exigeant.