en finance quantitative et intelligence artificielle (H/F)

Il vise le développement de benchmarks pour la gestion des risques, les modèles de dérivés et l'évaluation de méthodes d'apprentissage. Activités : *1. Développement de la base de données dérivés (60-70%)

• Implémentation de pricers pour swaptions (européennes et américaines), caps/floors

• Modélisation en GBM, Hull-White, HJM

• Génération de trajectoires Monte Carlo

• Production de datasets (prix, sensibilités)

• Contribution à un benchmark de dérivés *2. Recherche en méthodes numériques (20-30%)

• Simulation d'ABSDE

• Contrôle stochastique impulsionnel

• Production de résultats scientifiques *3. Encadrement et formation (10-20%)

• Encadrement de stagiaires et doctorants

• Collaboration en machine learning (Sobolev training)

• Enseignement (TP CUDA, ~15h), Le poste s'inscrit dans le cadre de projets en finance quantitative et intelligence artificielle, en lien avec la chaire Capital Markets Tomorrow: Modeling and Computational Issues" sous l'égide de l'Institut Europlace de Finance, une initiative conjointe du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM), de l'Université Paris Cité et de Crédit Agricole CIB et en lien avec l'initiative IA Factory (EuroHPC).

Finance quantitative (produits de taux)

• Méthodes de Monte Carlo

• SDE / BSDE

• Programmation (Python, C++, GPU/CUDA)

• Intérêt pour ML et HPC Contraintes et risques : Livrables

• Modules de pricing

• Jeux de données benchmark

• Publications / rapports

Niveau d'études minimum requis

• Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
• Spécialisation Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données

Langues

• Français Seuil

Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est l'une des plus importantes institutions publiques au monde : 33 000 femmes et hommes (dont plus de 16 000 chercheurs et plus de 16 000 ingénieurs et techniciens), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l'Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, le CNRS développe des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l'international. Le lien étroit entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait du CNRS un acteur clé de l'innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui lie le CNRS avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche., Le Centre national de la recherche scientifique est l'une des plus importantes institutions publiques au monde : 34 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l'Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, y sont développées des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l'international. Le lien étroit que le CNRS tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui un acteur clé de l'innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui le lie avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires (près de 100 chaque année) témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.