Perfil 2: RNIEPE - Fucntional profile

Desde Hays estamos colaborando con una importante institución financiera internacional para incorporar un/a Functional RNIEPE Specialist, responsable de definir e impulsar el framework RNIEPE (Risk Not in EPE) dentro del modelo IMM de Counterparty Credit Risk. Este rol tendrá una orientación metodológica, analítica y regulatoria, trabajando en la identificación, cuantificación y defensa del riesgo no capturado en los modelos estándar de exposición. Responsabilidades

• Identificar y analizar riesgos no capturados en EPE, incluidos factores omitidos, simplificaciones y limitaciones de los modelos existentes.
• Diseñar la metodología RNIEPE: add-ons, aproximaciones conservadoras y benchmarking con prácticas regulatorias.
• Integrar RNIEPE dentro del framework IMM y cuantificar su impacto en métricas de exposición y capital.
• Proponer mejoras sobre limitaciones de modelos actuales.
• Preparar documentación para validación interna y para supervisores (ECB, bancos centrales).
• Participar en inspecciones regulatorias, defendiendo el enfoque RNIEPE ante auditores y supervisores.

• Experiencia sólida en Counterparty Credit Risk (CCR) y modelización de exposiciones: EPE, PFE, EE.
• Conocimiento profundo de limitaciones de modelos y marcos regulatorios IMM y expectativas ECB.
• Programación en Python, C++, Scala o Spark.
• Muy valorable experiencia en backtesting, stress testing, WWR, XVA (especialmente CVA).
• Experiencia previa en ECB On-Site Inspections o TRIM.
• Experiencia en varias instituciones financieras y conocimiento de VaR, escenarios estresados y economic capital.

Madrid, modelo híbrido. Contrato indefinido. Inglés y español necesarios